金融产品交易管理的方法和装置.pdf

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010334075.9 (22)申请日 2020.04.24 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 100033 北京市西城区金融大街25号 申请人 建信金融科技有限责任公司 (72)发明人 哈国蕊徐浩胡宏沙云 郑炜杰李伟张楠楠陈渊 (74)专利代理机构 中原信达知识产权代理有限 责任公司 11219 代理人 张一军张效荣 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) (54)发明名称 金融产品交易管理的方法和装置 (57)摘要 本发明公开了金融。

2、产品交易管理的方法和 装置， 涉及计算机技术领域。 该方法的一具体实 施方式包括： 对于日间交易的每个用户的报单： 获取报单的第一交易方向、 第一交易金额和用户 的大小边持仓保证金表； 根据第一交易方向、 第 一交易金额和大小边持仓保证金表， 基于单向大 边保证金模式确定与报单请求对应的保证金金 额； 根据保证金金额冻结或释放用户的资金， 并 根据第一交易方向和第一交易金额更新用户的 大小边持仓保证金表。 该实施方式既能降低用户 资金占用， 优化保证金配置， 对盘活市场存量资 金、 提升市场的资金效率、 降低市场运行成本起 到积极的作用， 又能降低套保企业持仓头寸的总 体资金占用额度， 节约资。

3、金成本， 提高套保企业 进场交易的积极性。 权利要求书4页 说明书18页 附图3页 CN 111583034 A 2020.08.25 CN 111583034 A 1.一种金融产品交易管理的方法， 其特征在于， 包括： 对于日间交易的每个用户的报 单： 获取所述报单的第一交易方向、 第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金表； 根据第一交易方向、 第一交易金额和所述大小边持仓保证金表， 基于单向大边保证金 模式确定与所述报单请求对应的保证金金额； 根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金， 并根据第一交易方向和第一交易金 额更新所述用户的大小边持仓保证金表。 2.如权利要求1所述的方法， 。

4、其特征在于， 所述大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单 向大边产品组合标识， 以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向； 所述报单为建仓交易； 所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式， 包括： 若第一交易方向为大边方向， 则根据第一交易金额确定所述保证金金额； 若第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等 于大边方向持仓金额， 则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定所述 保证金金额； 若第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边方向 的持仓金额， 则所述保证金金额。

5、为零。 3.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单 向大边产品组合标识， 以及所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向； 所述报单为平仓交易； 所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式， 包括： 若第二交易方向为小边方向， 则所述保证金释放金额为零； 若第二交易方向为大边方 向， 且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额， 则根据第二交易 金额确定所述保证金金额； 若第二交易方向为大边方向， 且大边方向持仓金额与小边方向 持仓金额的差额小于等于第二交易金额， 则根据大边方向持仓金额与小。

6、边方向持仓金额的 差额确定所述保证金金额。 4.如权利要求2或3所述的方法， 其特征在于， 还包括： 对于日间交易的每个用户， 在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数； 当所 述可用资金小于资金阈值、 且所述总持仓数大于零时， 将所述用户作为强平用户； 对每个所述强平用户进行强制平仓， 以使所述强平用户的可用资金大于等于所述资金 阈值。 5.如权利要求4所述的方法， 其特征在于， 对每个所述强平用户进行强制平仓， 包括： 获取所述强平用户持仓的所有金融产品， 将所述所有金融产品按照强平顺序进行排序 得到金融产品序列； 依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品： 确定所述金融产品是否属于所。

7、述单向 大边产品组合； 若是， 则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓； 否则基 于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓； 直至所述强平用户的可用资金 大于等于所述资金阈值时停止循环。 6.如权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述单向大边合约强平流程包括： 权利要求书 1/4 页 2 CN 111583034 A 2 获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金， 若所述多头持仓保证金大于 所述空头持仓保证金， 则判定所述金融产品的交易方向为大边方向； 否则判定所述金融产 品的交易方向为小边方向； 获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数， 若所述多头持仓。

8、手数与所述空头 持仓手数之和大于零， 则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓； 否则循环所 述金融产品序列中的下一个金融产品。 7.如权利要求5所述的方法， 其特征在于， 所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额， 根据所述多空持 仓手数差额以及会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定多头持仓每手释放 的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则确定需释放的手数为： 可用资金/(多头持 仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏)； 若所述需释。

9、放的手数大于等于所述多空持 仓手数差额， 则以所述多空持仓手数差额作为试算手数， 否则以所述需释放的手数作为试 算手数； 以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向， 若大小边方 向发生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保 证金； 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则不释放保证金， 以所述多空持仓手数差额 作为试算手数； 从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算 价盈亏。 8.如权利要求5所述的方法， 其特征在于，。

10、 所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 根据会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定多头持仓和空头持仓每手 释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 确定需释放的手数为： 可用资金/(多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓试算 价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏)/2)； 若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数， 则以所述多头持仓手数作为试算手 数， 否则以所述需释放的手数作为试算手数； 从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的多头持仓手续费、 多头持仓市值、 多头持仓试算价盈亏、 空。

11、头持仓手续费、 空头持仓市值、 空头持仓试算价盈 亏； 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则按照如下步骤利用多头持仓释放保证金： 以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据试算 释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方向发生改 变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保证金； 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则按照如下步骤利用空头持仓释放保证金： 以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据试算 权利要求书 2/4 页 3 CN 111583034 A 3。

12、 释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方向发生改 变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保证金； 更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。 9.如权利要求5所述的方法， 其特征在于， 所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额， 根据所述多空持 仓手数差额以及会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定空头持仓每手释放 的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则确定需释放的手数。

13、为： 可用资金/(空头持 仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏)； 若所述需释放的手数大于等于所述多空持 仓手数差额， 则以所述多空持仓手数差额作为试算手数， 否则以所述需释放的手数作为试 算手数； 以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方 向发生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保 证金； 从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数， 从所述空头持仓保证金中扣减释放的保 证金， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算价盈亏； 若所述金融产品。

14、的交易方向为小边方向， 则不释放保证金， 以所述多空持仓手数差额 作为试算手数； 从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算 价盈亏。 10.如权利要求2或3所述的方法， 其特征在于， 还包括： 从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息； 所述日间交易 信息包括： 金融产品标识， 大边持仓保证金信息， 和持仓保证金历史信息； 根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交易处 理过程和大小边持仓保证金表进行核对； 在核对通过时更新所述用户的保证金信息， 并将所述保证金信息更新至所述持仓保证 金历史信息； 所述保证。

15、金信息包括： 本地冻结保证金金额、 交易所冻结保证金金额、 单向大 边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额； 根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息， 将所述佣金利息更新至所述用户在本 地的利息流水表。 11.一种金融产品交易管理的装置， 其特征在于， 包括： 交易监控模块、 保证金确定模块 和保证金处理模块； 其中， 对于日间交易的每个用户的报单： 所述交易监控模块， 获取所述报单的第一交易方向、 第一交易金额和所述用户的大小 边持仓保证金表； 所述保证金确定模块根据第一交易方向、 第一交易金额和所述大小边持仓保证金表， 基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额；。

16、 所述保证金处理模块根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金， 并根据第一交 易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。 12.一种金融产品交易管理的电子设备， 其特征在于， 包括： 权利要求书 3/4 页 4 CN 111583034 A 4 一个或多个处理器； 存储装置， 用于存储一个或多个程序， 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行， 使得所述一个或多个处理器实 现如权利要求1-9中任一所述的方法。 13.一种计算机可读介质， 其上存储有计算机程序， 其特征在于， 所述程序被处理器执 行时实现如权利要求1-9中任一所述的方法。 权利要求书 4/4 页 5 CN 1。

17、11583034 A 5 金融产品交易管理的方法和装置 技术领域 0001 本发明涉及计算机技术领域， 尤其涉及一种金融产品交易管理的方法和装置。 背景技术 0002 现有技术中通常使用双边模式冻结客户保证金， 即客户在交易报单时， 多头和空 头方向都按照设定的保证金率冻结或释放客户资金。 0003 在实现本发明过程中， 发明人发现现有技术中至少存在如下问题： 0004 双边都收取客户保证金， 占用客户资金较多； 市场资金流动性较低， 使得资金效率 不高； 套保企业持仓头寸总体资金占用额度高， 资金成本高， 套保企业进场交易积极性差。 发明内容 0005 有鉴于此， 本发明实施例提供一种金融产。

18、品交易管理的方法和装置， 既能降低用 户资金占用， 优化保证金配置， 对盘活市场存量资金、 提升市场的资金效率、 降低市场运行 成本起到积极的作用， 又能降低套保企业持仓头寸的总体资金占用额度， 节约资金成本， 提 高套保企业进场交易的积极性。 0006 为实现上述目的， 根据本发明实施例的一个方面， 提供了一种金融产品交易管理 的方法， 包括： 对于日间交易的每个用户的报单： 0007 获取所述报单的第一交易方向、 第一交易金额和所述用户的大小边持仓保证金 表； 0008 根据第一交易方向、 第一交易金额和所述大小边持仓保证金表， 基于单向大边保 证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额；。

19、 0009 根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金， 并根据第一交易方向和第一交 易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。 0010 可选地， 所述大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单向大边产品组合标识， 以及 所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向； 所述报单为建仓交易； 0011 所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式， 包括： 0012 若第一交易方向为大边方向， 则根据第一交易金额确定所述保证金金额； 0013 若第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大 于等于大边方向持仓金额， 则根据所述金额总和。

20、与所述大边方向持仓金额之间的差额确定 所述保证金金额； 0014 若第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边 方向的持仓金额， 则所述保证金金额为零。 0015 可选地， 所述大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单向大边产品组合标识， 以及 所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向； 所述报单为平仓交易； 说明书 1/18 页 6 CN 111583034 A 6 0016 所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式， 包括： 0017 若第二交易方向为小边方向， 则所述保证金释放金额为零； 若第二交易方向为大 边方向。

21、， 且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额， 则根据第二 交易金额确定所述保证金金额； 若第二交易方向为大边方向， 且大边方向持仓金额与小边 方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额， 则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金 额的差额确定所述保证金金额。 0018 可选地， 本发明实施例的方法还包括： 0019 对于日间交易的每个用户， 在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数； 当所述可用资金小于资金阈值、 且所述总持仓数大于零时， 将所述用户作为强平用户； 0020 对每个所述强平用户进行强制平仓， 以使所述强平用户的可用资金大于等于所述 资金阈值。 0021 可选地。

22、， 对每个所述强平用户进行强制平仓， 包括： 0022 获取所述强平用户持仓的所有金融产品， 将所述所有金融产品按照强平顺序进行 排序得到金融产品序列； 0023 依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品： 确定所述金融产品是否属于所述 单向大边产品组合； 若是， 则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓； 否 则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓； 直至所述强平用户的可用 资金大于等于所述资金阈值时停止循环。 0024 可选地， 所述单向大边合约强平流程包括： 0025 获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金， 若所述多头持仓保证金 大于所述空头持仓保。

23、证金， 则判定所述金融产品的交易方向为大边方向； 否则判定所述金 融产品的交易方向为小边方向； 0026 获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数， 若所述多头持仓手数与所述 空头持仓手数之和大于零， 则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓； 否则循 环所述金融产品序列中的下一个金融产品。 0027 可选地， 所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 0028 根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额， 根据所述多 空持仓手数差额以及会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定多头持仓每手 释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、。

24、 当前价盈亏； 0029 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则确定需释放的手数为： 可用资金/(多 头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏)； 若所述需释放的手数大于等于所述多 空持仓手数差额， 则以所述多空持仓手数差额作为试算手数， 否则以所述需释放的手数作 为试算手数； 以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金 额； 根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向， 若大小 边方向发生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释 放保证金； 0030 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则不释放保证金， 。

25、以所述多空持仓手数 差额作为试算手数； 0031 从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 说明书 2/18 页 7 CN 111583034 A 7 试算价盈亏。 0032 可选地， 所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 0033 根据会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定多头持仓和空头持仓 每手释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 0034 确定需释放的手数为： 可用资金/(多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓 试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏)/2)； 。

26、0035 若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数， 则以所述多头持仓手数作为试 算手数， 否则以所述需释放的手数作为试算手数； 0036 从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的多头持仓手续 费、 多头持仓市值、 多头持仓试算价盈亏、 空头持仓手续费、 空头持仓市值、 空头持仓试算价 盈亏； 0037 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则按照如下步骤利用多头持仓释放保证 金： 以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据 试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方向发 生改变， 则根据大小边保证金差额。

27、释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保证金； 0038 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则按照如下步骤利用空头持仓释放保证 金： 以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据 试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方向发 生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保证金； 0039 更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。 0040 可选地， 所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 0041 根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额。

28、， 根据所述多 空持仓手数差额以及会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定空头持仓每手 释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 0042 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则确定需释放的手数为： 可用资金/(空 头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏)； 若所述需释放的手数大于等于所述多 空持仓手数差额， 则以所述多空持仓手数差额作为试算手数， 否则以所述需释放的手数作 为试算手数； 以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金 额； 根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小 边方向发生改变。

29、， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释 放保证金； 从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数， 从所述空头持仓保证金中扣减释放 的保证金， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算价盈亏； 0043 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则不释放保证金， 以所述多空持仓手数 差额作为试算手数； 0044 从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算价盈亏。 0045 可选地， 本发明实施例的方法还包括： 0046 从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息； 所述日间 交易信息包括： 金融产品标识， 大边持仓保。

30、证金信息， 和持仓保证金历史信息； 说明书 3/18 页 8 CN 111583034 A 8 0047 根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交 易处理过程和大小边持仓保证金表进行核对； 0048 在核对通过时更新所述用户的保证金信息， 并将所述保证金信息更新至所述持仓 保证金历史信息； 所述保证金信息包括： 本地冻结保证金金额、 交易所冻结保证金金额、 单 向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额； 0049 根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息， 将所述佣金利息更新至所述用户 在本地的利息流水表。 0050 根据本发明实施例的第二方面， 提供一。

31、种金融产品交易管理的装置， 包括： 交易监 控模块、 保证金确定模块和保证金处理模块； 其中， 对于日间交易的每个用户的报单： 0051 所述交易监控模块， 获取所述报单的第一交易方向、 第一交易金额和所述用户的 大小边持仓保证金表； 0052 所述保证金确定模块根据第一交易方向、 第一交易金额和所述大小边持仓保证金 表， 基于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额； 0053 所述保证金处理模块根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金， 并根据第 一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。 0054 可选地， 所述大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单向大边。

32、产品组合标识， 以及 所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向； 所述报单为建仓交易； 0055 所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻结模式， 包括： 0056 若第一交易方向为大边方向， 则根据第一交易金额确定所述保证金金额； 0057 若第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大 于等于大边方向持仓金额， 则根据所述金额总和与所述大边方向持仓金额之间的差额确定 所述保证金金额； 0058 若第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额之和小于大边 方向的持仓金额， 则所述保证金金额为零。 0059 可选地。

33、， 所述大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单向大边产品组合标识， 以及 所述单向大边产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向； 所述报单为平仓交易； 0060 所述单向大边保证金模式包括单向大边保证金释放模式， 包括： 0061 若第二交易方向为小边方向， 则所述保证金释放金额为零； 若第二交易方向为大 边方向， 且大边方向持仓金额与小边方向持仓金额的差额大于第二交易金额， 则根据第二 交易金额确定所述保证金金额； 若第二交易方向为大边方向， 且大边方向持仓金额与小边 方向持仓金额的差额小于等于第二交易金额， 则根据大边方向持仓金额与小边方向持仓金 额的差额确定所。

34、述保证金金额。 0062 可选地， 本发明实施例的装置还包括持仓强平模块， 用于： 0063 对于日间交易的每个用户， 在日终清算时获取所述用户的可用资金和总持仓数； 当所述可用资金小于资金阈值、 且所述总持仓数大于零时， 将所述用户作为强平用户； 0064 对每个所述强平用户进行强制平仓， 以使所述强平用户的可用资金大于等于所述 资金阈值。 说明书 4/18 页 9 CN 111583034 A 9 0065 可选地， 所述持仓强平模块对每个所述强平用户进行强制平仓， 包括： 0066 获取所述强平用户持仓的所有金融产品， 将所述所有金融产品按照强平顺序进行 排序得到金融产品序列； 0067。

35、 依次循环所述金融产品序列中的每个金融产品： 确定所述金融产品是否属于所述 单向大边产品组合； 若是， 则基于单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓； 否 则基于非单向大边合约强平流程对所述金融产品进行强制平仓； 直至所述强平用户的可用 资金大于等于所述资金阈值时停止循环。 0068 可选地， 所述单向大边合约强平流程包括： 0069 获取所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金， 若所述多头持仓保证金 大于所述空头持仓保证金， 则判定所述金融产品的交易方向为大边方向； 否则判定所述金 融产品的交易方向为小边方向； 0070 获取所述金融产品的多头持仓手数和空头持仓手数， 若所述多。

36、头持仓手数与所述 空头持仓手数之和大于零， 则基于预设的强平算法对所述金融产品进行强制平仓； 否则循 环所述金融产品序列中的下一个金融产品。 0071 可选地， 所述多头持仓手数大于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 0072 根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额， 根据所述多 空持仓手数差额以及会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定多头持仓每手 释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 0073 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则确定需释放的手数为： 可用资金/(多 头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏)； 若所述需。

37、释放的手数大于等于所述多 空持仓手数差额， 则以所述多空持仓手数差额作为试算手数， 否则以所述需释放的手数作 为试算手数； 以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金 额； 根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向， 若大小 边方向发生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释 放保证金； 0074 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则不释放保证金， 以所述多空持仓手数 差额作为试算手数； 0075 从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算价盈亏。 0076 可选地， 。

38、所述多头持仓手数等于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 0077 根据会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定多头持仓和空头持仓 每手释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈亏； 0078 确定需释放的手数为： 可用资金/(多仓每手释放的保证金-多仓总手续费+多仓 试算价盈亏)+(空仓每手释放的保证金-空仓总手续费+空仓试算价盈亏)/2)； 0079 若所述需释放的手数大于等于所述多头持仓手数， 则以所述多头持仓手数作为试 算手数， 否则以所述需释放的手数作为试算手数； 0080 从所述多头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的多头持仓手续 费、 。

39、多头持仓市值、 多头持仓试算价盈亏、 空头持仓手续费、 空头持仓市值、 空头持仓试算价 盈亏； 说明书 5/18 页 10 CN 111583034 A 10 0081 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则按照如下步骤利用多头持仓释放保证 金： 以所述试算手数与所述多头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据 试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方向发 生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保证金； 0082 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则按照如下步骤利用空头持仓释放保证 金： 以所述试算手数。

40、与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金额； 根据 试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小边方向发 生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释放保证金； 0083 更新所述金融产品的多头持仓保证金和空头持仓保证金。 0084 可选地， 所述多头持仓手数小于所述空头持仓手数， 所述强平算法包括： 0085 根据所述多头持仓手数与所述空头持仓手数确定多空持仓手数差额， 根据所述多 空持仓手数差额以及会员保证金率、 交易所手续费率和会员手续费率， 确定空头持仓每手 释放的保证金、 总手续费、 市值、 试算价盈亏、 当前价盈。

41、亏； 0086 若所述金融产品的交易方向为大边方向， 则确定需释放的手数为： 可用资金/(空 头持仓每手释放的保证金-总手续费+试算价盈亏)； 若所述需释放的手数大于等于所述多 空持仓手数差额， 则以所述多空持仓手数差额作为试算手数， 否则以所述需释放的手数作 为试算手数； 以所述试算手数与所述空头持仓每手释放的保证金的乘积作为释放保证金金 额； 根据试算释放后的多空方向保证金金额判断所述金融产品当前的大小边方向； 若大小 边方向发生改变， 则根据大小边保证金差额释放保证金； 否则根据所述释放保证金金额释 放保证金； 从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数， 从所述空头持仓保证金中扣减释放 的保。

42、证金， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算价盈亏； 0087 若所述金融产品的交易方向为小边方向， 则不释放保证金， 以所述多空持仓手数 差额作为试算手数； 0088 从所述空头持仓手数中扣减所述试算手数， 并更新所述金融产品的手续费、 市值、 试算价盈亏。 0089 可选地， 本发明实施例的装置还包括交易清算模块， 用于： 0090 从交易所获取日间交易的单向大边合约组合数据文件和日间交易信息； 所述日间 交易信息包括： 金融产品标识， 大边持仓保证金信息， 和持仓保证金历史信息； 0091 根据所述单向大边合约组合数据文件和日间交易信息对本地每个用户的日间交 易处理过程和大小边持仓。

43、保证金表进行核对； 0092 在核对通过时更新所述用户的保证金信息， 并将所述保证金信息更新至所述持仓 保证金历史信息； 所述保证金信息包括： 本地冻结保证金金额、 交易所冻结保证金金额、 单 向大边合约的冻结保证金金额和双边合约的冻结保证金金额； 0093 根据所述保证金信息确定所述用户的佣金利息， 将所述佣金利息更新至所述用户 在本地的利息流水表。 0094 根据本发明实施例的第三方面， 提供一种金融产品交易管理的电子设备， 包括： 0095 一个或多个处理器； 0096 存储装置， 用于存储一个或多个程序， 0097 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行， 使得所述一个或多个处。

44、理 说明书 6/18 页 11 CN 111583034 A 11 器实现本发明实施例第一方面提供的方法。 0098 根据本发明实施例的第四方面， 提供一种计算机可读介质， 其上存储有计算机程 序， 所述程序被处理器执行时实现本发明实施例第一方面提供的方法。 0099 上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果： 采用单向大边保证金模式确 定每个报单的保证金， 对于同一用户在同一席位处的同一合约组合的双向持仓， 按照交易 金额较大的一边收取保证金。 既能降低用户资金占用， 优化保证金配置， 对盘活市场存量资 金、 提升市场的资金效率、 降低市场运行成本起到积极的作用， 又能降低套保企业持仓头。

45、寸 的总体资金占用额度， 节约资金成本， 提高套保企业进场交易的积极性。 0100 上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加 以说明。 附图说明 0101 附图用于更好地理解本发明， 不构成对本发明的不当限定。 其中： 0102 图1是本发明实施例的金融产品交易管理的方法的主要流程示意图； 0103 图2是本发明可选实施例中单向大边保证金冻结模式的示意图； 0104 图3是本发明可选实施例中单向大边保证金释放模式的示意图； 0105 图4是本发明实施例的金融产品交易管理的装置的主要模块示意图； 0106 图5是本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图； 0107。

46、 图6是适于用来实现本发明实施例的终端设备或服务器的计算机系统的结构示意 图。 具体实施方式 0108 以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明， 其中包括本发明实施例的各种 细节以助于理解， 应当将它们认为仅仅是示范性的。 因此， 本领域普通技术人员应当认识 到， 可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改， 而不会背离本发明的范围和精神。 同 样， 为了清楚和简明， 以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。 0109 根据本发明实施例的一个方面， 提供了一种金融产品交易管理的方法。 0110 图1是本发明实施例的金融产品交易管理的方法的主要流程示意图， 如图1所示， 金融产品交易管理的方。

47、法， 包括： 对于日间交易的每个用户的报单， 执行步骤S101、 步骤 S102和步骤S103。 0111 在步骤S101中， 获取所述报单的第一交易方向、 第一交易金额和所述用户的大小 边持仓保证金表。 0112 报单是指用户提交的委托交易的订单， 报单具有不同类型， 比如建仓交易、 平仓交 易等。 交易方向包括多头方向和空头方向。 第一交易方向是指报单的交易方向。 第一交易金 额是指报单的交易金额， 通常情况下， 该交易金额是报单价格、 报单手数以及每手重量的乘 积。 以委托报单为例， 委托报单的交易金额报单价格委托手数每手重量。 以委托报单 为例， 委托报单的交易金额报单价格委托手数每手。

48、重量。 0113 大小边持仓保证金表包括： 用户标识， 单向大边产品组合标识， 以及所述单向大边 产品组合中每种所述金融产品的多头持仓金额、 空头持仓金额和大边方向。 其中， 大边方向 说明书 7/18 页 12 CN 111583034 A 12 是指在确定大小边方向的时刻具有较大持仓金额的交易方向。 0114 在步骤S102中， 根据第一交易方向、 第一交易金额和所述大小边持仓保证金表， 基 于单向大边保证金模式确定与所述报单请求对应的保证金金额。 0115 交易所下属的每个会员单位会有多个席位， 如个人席位和法人席位。 不同席位的 资金划转方式不同， 个人席位的用户交易时， 用户资金交给。

49、对应的会员单位， 法人席位的用 户交易时， 用户资金实时交给交易所。 席位具有席位标识， 同一用户在不同会员单位的席位 标识不同， 根据席位标识可以确定每个交易是由哪个会员单位代理的。 0116 与采用双边模式确定保证金金额的方式相比， 本发明采用单向大边保证金模式确 定保证金金额， 对于同一用户在同一席位处的同一合约组合的双向持仓， 按照交易金额较 大的一边收取保证金。 如此， 既能降低用户资金占用， 优化保证金配置， 对盘活市场存量资 金、 提升市场的资金效率、 降低市场运行成本起到积极的作用， 又能降低套保企业持仓头寸 的总体资金占用额度， 节约资金成本， 提高套保企业进场交易的积极性。。

50、 0117 在步骤S103中， 根据所述保证金金额冻结或释放所述用户的资金， 并根据第一交 易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边持仓保证金表。 0118 在确定保证金金额后， 根据第一交易方向和第一交易金额更新所述用户的大小边 持仓保证金表， 便于在下一个报单到来时准确确定对应的保证金金额。 0119 在一些实施例中， 报单为建仓交易。 单向大边保证金模式包括单向大边保证金冻 结模式， 包括： 若第一交易方向为大边方向， 则根据第一交易金额确定所述保证金金额； 若 第一交易方向为小边方向， 且第一交易金额与小边方向持仓金额的金额总和大于等于大边 方向持仓金额， 则根据所述金额总和与所述大边。