证券行情转发系统和方法.pdf

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011102671.0 (22)申请日 2020.10.15 (71)申请人 南京艾科朗克信息科技有限公司 地址 210014 江苏省南京市秦淮区永丰大 道8号白下高新区3号楼B幢101 (72)发明人 秦轶轩程杰杰朱志文 (74)专利代理机构 南京源古知识产权代理事务 所(普通合伙) 32300 代理人 马晓辉 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) H04L 29/06(2006.01) (54)发明名称 一种证券行情转发系统和方法 (57)摘要。

2、 一种证券行情转发系统， 第一数据处理系统 用于接收初始行情并进行压缩后输出， 第二数据 处理系统用于接收压缩行情并进行数据恢复， 所 述第一数据处理系统包括原始数据接收模块、 数 据压缩模块和压缩数据输出模块， 所述数据压缩 模块中， 对于大于4字节的字符串型字段， 每两个 字符串用一个字节表示， 对于小于4字节的字符 串不进行压缩， 第二所述数据处理系统包括压缩 数据接收模块， 数据恢复模块， 恢复数据输出模 块， 所述数据恢复模块包括字段解析模块， 所述 字段解析模块根据交易所协议要求， 将每个字段 解析出来。 本发明还提供了一种证券行情转发方 法。 本发明的证券行情转发系统和方法很大的。

3、降 低了延迟和节省了资源开销， 实现对行情的快速 转发。 权利要求书1页 说明书3页 附图1页 CN 112017049 A 2020.12.01 CN 112017049 A 1.一种证券行情转发系统， 包括第一数据处理系统 （1） 和第二数据处理系统 （2） ， 第一 数据处理系统 （1） 用于接收初始行情并进行压缩后输出， 第二数据处理系统 （2） 用于接收压 缩行情并进行数据恢复， 其特征在于： 所述第一数据处理系统 （1） 包括原始数据接收模块、 数据压缩模块和压缩数据输出模块， 所述数据压缩模块中， 对于表示数值的字段， 采用一种 紧凑的数值型表示法， 对于大于4字节的字符串型字段。

4、， 每两个字符串用一个字节表示， 对 于小于4字节的字符串不进行压缩， 第二所述数据处理系统 （2） 包括压缩数据接收模块， 数 据恢复模块， 恢复数据输出模块， 所述数据恢复模块包括字段解析模块， 所述字段解析模块 根据交易所协议要求， 将每个字段解析出来。 2.如权利要求1所述的证券行情转发系统， 其特征在于： 所述数据压缩模块中， 对数值 型字段采用紧凑的竖直表示方法， 每个数值用一个或者多个字节表示， 用每个字节的高位 表示该字段的停止位， 对于大于等于4个字节的字符串型字段， 用每个字符的ASICII码值和 0 x30做差， 得出的值拼在一起。 3.如权利要求1所述的证券行情转发系统。

5、， 其特征在于： 所述原始数据接收模块， 用于 接收交易所发出的行情数据， 并进行初步过滤， 发送到数据压缩模块； 所述压缩数据输出模 块对压缩后数据按字段顺序， 组成UDP报文后发送出去。 4.如权利要求1-3任一权利要求所述的证券行情转发系统， 其特征在于： 所述原始数据 接收模块， 包括消息类型匹配模块， 所述消息类型匹配模块用于配置文件中匹配的消息类 型。 5.如权利要求1-3任一权利要求所述的证券行情转发系统， 其特征在于： 所述压缩数据 接收模块， 用于接收数据处理系统1的数据； 所述恢复数据输出模块， 按解压缩字段顺序， 组 成UDP报文发送出去。 6.如权利要求1-3任一权利要。

6、求所述的证券行情转发系统， 其特征在于： 所述数据恢复 模块根据交易所协议确定每个要恢复字段的类型及长度， 对数值型字段， 根据停止位取出 字段后在高位补齐字段长度， 对字符串型字段， 取每4字节值进行加0 x30作为一个字节， 如 果不满规定长度用0 x20补齐。 7.如权利要求1-3任一权利要求所述的证券行情转发系统， 其特征在于： 第一数据处理 系统 （1） 和交易所采用tcp连接方式。 8.一种利用如权利要求1-7所述的证券行情转发系统进行证券行情快速转发的方法， 包括以下步骤： 步骤一： 获取证券行情信息到FPGA， FPGA将接收到的报文进行消息报文过 滤， 输出给数据压缩模块； 。

7、步骤二： 对步骤一发送的报文， 根据交易所的报文格式， 对各字段 进行逐一解析出来， 并标记是数值型的还是字符型的； 步骤三： 对步骤二的字段， 根据其类 型， 进行不同的压缩编码； 步骤四： 对步骤三压缩后数据， 按顺序组成新的报文发送出去； 步 骤五： 接收步骤四发送的报文； 步骤六： 对步骤五的数据进行解压缩， 按顺序填入交易所协 议规定的字段中； 步骤七： 对步骤六中恢复的数据， 按顺序组成UDP格式发送出去。 权利要求书 1/1 页 2 CN 112017049 A 2 一种证券行情转发系统和方法 技术领域 0001 本发明属于金融证券期货领域， 涉及一种证券行情转发系统和方法。 背。

8、景技术 0002 在金融行情系统中， 证券期货公司有时需要对接收到的交易所行情进行转发， 并 希望延迟越低越好。 深圳交易所行情信息每天数据量非常大， 在转发系统中， 如果直接转 发， 则占用的带宽非常大， 对转发系统的性能要求非常高， 否则会增加丢包的概率， 降低转 发的可靠性。 深圳交易所中以binary协议发送的证券行情中， 每个字段都是以二进制表示。 这些字段主要分两种， 一种是数值型， 一种是字符串型。 字符串型字段主要用于表示证券代 码等。 数值型字段主要用于表示价格数量， 大都是以8字节表示， 但是这些字段的实际值并 未用到8字节， 所以字段的高位大部分是零。 这就导致在行情转发。

9、系统中要占用很大的带宽 传输很多字段的0值。 如果在转发系统中采用hash等常用的压缩编码算法， 压缩率比较大， 但是延迟也会很大且占用FPGA资源很多。 而行情转发作为高频交易处理系统中的一部分， 往往对低延迟的要求也很高。 发明内容 0003 1、 所要解决的技术问题： 证券期货公司在行情转发系统中用带宽大， 现有解决问题的方法为字符字段以8字节 表示， 但是这些字段实际值并未用到8字节， 导致在行情转发系统中要占很大带宽传输很多 字段的0值， 压缩率比较大， 延迟也大。 0004 2、 技术方案： 为了解决以上问题， 本发明提供了一种证券行情转发系统， 包括第一数据处理系统和 第二数据处。

10、理系统， 第一数据处理系统用于接收初始行情并进行压缩后输出， 第二数据处 理系统用于接收压缩行情并进行数据恢复， 所述第一数据处理系统包括原始数据接收模 块、 数据压缩模块和压缩数据输出模块， 所述数据压缩模块中， 对于表示数值的字段， 采用 一种紧凑的数值型表示法， 对于大于4字节的字符串型字段， 每两个字符串用一个字节表 示， 对于小于4字节的字符串不进行压缩， 第二所述数据处理系统包括压缩数据接收模块， 数据恢复模块， 恢复数据输出模块， 所述数据恢复模块包括字段解析模块， 所述字段解析模 块根据交易所协议要求， 将每个字段解析出来。 0005 所述数据压缩模块中， 对数值型字段采用紧凑。

11、的竖直表示方法， 每个数值用一个 或者多个字节表示， 用每个字节的高位表示该字段的停止位， 对于大于等于4个字节的字符 串型字段， 用每个字符的ASICII码值和0 x30做差， 得出的值拼在一起。 0006 所述原始数据接收模块， 用于接收交易所发出的行情数据， 并进行初步过滤， 发送 到数据压缩模块； 所述压缩数据输出模块对压缩后数据按字段顺序， 组成UDP报文后发送出 去。 0007 所述原始数据接收模块， 包括消息类型匹配模块， 所述消息类型匹配模块用于配 说明书 1/3 页 3 CN 112017049 A 3 置文件中匹配的消息类型。 0008 所述压缩数据接收模块， 用于接收数据。

12、处理系统1的数据； 所述恢复数据输出模 块， 按解压缩字段顺序， 组成UDP报文发送出去。 0009 所述数据恢复模块根据交易所协议确定每个要恢复字段的类型及长度， 对数值型 字段， 根据停止位取出字段后在高位补齐字段长度， 对字符串型字段， 取每4字节值进行加 0 x30作为一个字节， 如果不满规定长度用0 x20补齐。 0010 第一数据处理系统和交易所采用tcp连接方式。 0011 本发明还提供了一种利用所述证券行情转发系统进行证券行情快速转发的方法。 0012 3、 有益效果： 本发明采用一种简单的压缩方法， 实数字段的高位用1表示字段的停止位。 对于字符串 表示的字段， 只压缩大于等。

13、于4个字符的字段， 每个字符用4个bit表示， 也就是每两个字符 串用一个字节表示， 能很大的降低延迟和节省资源开销， 实现对行情的快速转发。 附图说明 0013 图1为本发明的系统结构图。 0014 图2为本发明中第一数据处理系统的结构图。 0015 图3为本发明中第二数据处理系统的结构图。 具体实施方式 0016 除非另作定义， 此处使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有 一般技能的人士所理解的通常意义。 本公开专利申请说明书以及权利要求书中使用的 “第 一” 、“第二” 以及类似的词语并不表示任何顺序、 数量或者重要性， 而只是用来区分不同的 组成部分。 0017 下面结合。

14、附图来对本发明做详细说明。 0018 如图1-图3所示， 一种证券行情转发系统， 包括第一数据处理系统1和第二数据处 理系统2。 第一数据处理系统1用于接收初始行情并进行压缩后输出， 第二数据处理系统2用 于接收压缩行情并进行数据恢复。 0019 所述第一数据处理系统1包括原始数据接收模块， 数据压缩模块， 压缩数据输出模 块。 所述原始数据接收模块， 用于接收交易所发出的行情数据， 并进行初步过滤， 发送到数 据压缩模块； 所述数据压缩模块， 以字段为单位， 对行情数据中的数值型字段和字符串型字 段用不同方法进行压缩； 所述压缩数据输出模块， 对压缩后数据按字段顺序， 组成UDP报文 后发送。

15、出去。 0020 所述数据压缩模块包括字段压缩模块， 对于表示数值的字段， 采用一种紧凑的数 值型表示法， 对于大于4字节的字符串型字段， 每两个字符串用一个字节表示所述第二数据 处理系统2包括压缩数据接收模块， 数据恢复模块， 恢复数据输出模块。 0021 数据压缩方法具体为： 对数值型字段， 采用紧凑的数值表示方法， 每个数值用一个 或者多个字节表示， 用每个字节的高位表示该字段的停止位。 对于大于等于4个字节的字符 串型字段， 用每个字符的ASICII码值和0 x30做差， 得出的值拼在一起即可， 对于小于4字节 的字符串不进行压缩。 消息头不进行压缩。 说明书 2/3 页 4 CN 1。

16、12017049 A 4 0022 所述数据处理系统2包含压缩数据接收模块， 数据恢复模块， 恢复数据输出模块。 所述压缩数据接收模块， 用于接收数据处理系统1的数据； 所述数据恢复模块， 根据压缩编 码规则进行数据解压缩； 所述恢复数据输出模块， 按解压缩字段顺序， 组成UDP报文发送出 去。 0023 所述数据恢复模块， 包含字段解析模块， 根据深圳交易所协议要求， 将每个字段解 析出来。 具体为： 第二数据处理系统2主要对系统1的压缩数据进行恢复。 数据恢复模块根据 交易所协议确定每个要恢复字段的类型及长度。 对数值型字段， 根据停止位取出字段后在 高位补齐字段长度。 对字符串型字段， 。

17、取每4bit值进行加0 x30作为一个字节， 如果不满规定 长度用0 x20补齐。 0024 本发明还提供了一种利用所述证券行情转发系统进行证券行情快速转发的方法， 包括以下步骤： 步骤一： 获取证券行情信息到FPGA。 FPGA将接收到的报文进行消息报文过 滤， 输出给数据压缩模块； 步骤二： 对步骤一发送的报文， 根据交易所的报文格式， 对各字段 进行逐一解析出来， 并标记是数值型的还是字符型的； 步骤三： 对步骤二的字段， 根据其类 型， 进行不同的压缩编码； 步骤四： 对步骤三压缩后数据， 按顺序组成新的报文发送出去； 步 骤五： 接收步骤四发送的报文； 步骤六： 对步骤五的数据进行解压缩， 按顺序填入交易所协 议规定的字段中； 步骤七： 对步骤六中恢复的数据， 按顺序组成UDP格式发送出去。 0025 虽然本发明已以较佳实施例公开如上， 但它们并不是用来限定本发明的， 任何熟 习此技艺者， 在不脱离本发明之精神和范围内， 自当可作各种变化或润饰， 因此本发明的保 护范围应当以本申请的权利要求保护范围所界定的为准。 说明书 3/3 页 5 CN 112017049 A 5 图1 图2 图3 说明书附图 1/1 页 6 CN 112017049 A 6 。